Investigadors
Publicacions de Helena Chuliá Soler
Articles de revistes
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CHULIÁ, H.; TORRÓ, H. (2007). " Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre las empresas grandes y pequeñas en el mercado español ". Investigaciones Economicas. Revista. Núm. XXXI. Pàg. 445- 474. ISSN: 0210-1521.
Capítols de llibres
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CHULIÁ, H.; SORIANO, P.; CLIMENT, F.; TORRÓ, H. (2007). " Have volatility transmission patterns between the USA and Spain changed after September 11? ". A: GREGORIOU, G. N. Advances in risk management . Pàg. 303- 326. ISBN: 0-230-01916-1.
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CHULIÁ, H.; TORRÓ, H. (2007). " Large and Small Cap Stocks in Europe: covariance asymmetry, volatility spillovers and beta estimates ". A: GREGORIOU, G. N. Advances in risk management. Pàg. 327- 352. ISBN: 0-230-01916-1.
Documents científics
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CHULIÁ, H.; CLIMENT, F.; SORIANO, P.; TORRÓ, H. (2007). " Volatility transmission patterns and terrorist attacks".
Contribucions a congressos
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CHULIÁ, H. (2007). " The Effect of Fed Funds Target Rate changes on the S&P100 index ". A: XV Foro de Finanzas. PALMA DE MALLORCA, 15 novembre.
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CHULIÁ, H. (2007). " The Effect of Fed Funds Target Rate changes on the S&P100 index ". A: Economic Analysis of High-Frequency Data and the Impact of Economic News. Departament d'econòmiques a Stanford. Stanford, 29 juny.
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CHULIÁ, H. (2006). " The economic value of volatility transmission between the stock and bond markets ". A: XXXI Simposio de Análisis Económico. OVIEDO, 15 novembre.
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CHULIÁ, H. (2006). " Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre el Ibex35 y el Ibex Complementario ". A: XIII Foro de Finanzas. Banc d'Espanya. MADRID, 15 novembre.
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CHULIÁ, H. (2006). " The economic value of volatility transmission between the stock and bond markets ". A: XIV Foro de Finanzas. CASTELLON DE LA PLANA, 14 novembre.
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CHULIÁ, H. (2006). " Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre el Ibex35 y el Ibex Complementario ". A: "Merton H. Miller¿ Doctoral Students Seminar, European Financial Management Association. Madrid, 29 juny.
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CHULIÁ, H. (2005). " Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre el Ibex35 y el Ibex Complementario ". A: VIII Italian-Spanish meeting on Financial Mathematics . Italia, 1 juliol.